Riske Maruz Değer; R Uygulama Kodları İle R Uygulama Kodları İle

Stok Kodu:
9786257130325
Boyut:
135-210-0
Sayfa Sayısı:
112
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2020-11-02
Kapak Türü:
Karton
Kağıt Türü:
Kitap Kağıdı
Dili:
Türkçe
9,06
9786257130325
566038
Riske Maruz Değer; R Uygulama Kodları İle
Riske Maruz Değer; R Uygulama Kodları İle R Uygulama Kodları İle
9.06
Finansal piyasalarda risk ölçüsü olarak kullanılan Riske Maruz Değer (VaR), belirli bir zaman periyodunda ve güven düzeyinde elde tutulan portföyün uğrayacağı maksimum kaybı para miktarı olarak ifade eder. VaR, portföyün mümkün kayıplarının istatistiksel ölçüsünü özetleyen tek bir rakam olma özelliği taşımaktadır. Bu nedenle, yönetici kadrolarının ortaya çıkan tek bir rakama bakarak riskin karşılanabilir olup olmadığına dair karar almalarına yardımcı olmakta, dolayısıyla riskten korunmalarını sağlamaktadır. Finansal raporlarda sunulma zorunluğu bulunan VaR, piyasalarda faaliyet gösteren kurumlar tarafından da geniş kabul görmektedir. Bu kitap finansal risk ölçümünde kullanılan VaR hesaplama yöntemlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak ele almaktadır. Ayrıca bölüm sonlarında yer alan VaR uygulamalarına ait R kodları kitabın sonunda okuyucuya sunulmaktadır. Kitapta bulunan konular ana başlıklar ile aşağıdaki gibidir: - Risk Kavramı ve Ölçülmesi - Riske Maruz Değer (VaR) - Tutarlı Risk Ölçülerinin Özellikleri - Koşullu VaR - Varyans-Kovaryans Yaklaşımı - Tarihi Simülasyon Yaklaşımı - Monte Carlo Yaklaşımı - Hareketli Ortalamalarla Volatilile Modeli - Geriye Dönük Test - R Ugyulama Kodları
Finansal piyasalarda risk ölçüsü olarak kullanılan Riske Maruz Değer (VaR), belirli bir zaman periyodunda ve güven düzeyinde elde tutulan portföyün uğrayacağı maksimum kaybı para miktarı olarak ifade eder. VaR, portföyün mümkün kayıplarının istatistiksel ölçüsünü özetleyen tek bir rakam olma özelliği taşımaktadır. Bu nedenle, yönetici kadrolarının ortaya çıkan tek bir rakama bakarak riskin karşılanabilir olup olmadığına dair karar almalarına yardımcı olmakta, dolayısıyla riskten korunmalarını sağlamaktadır. Finansal raporlarda sunulma zorunluğu bulunan VaR, piyasalarda faaliyet gösteren kurumlar tarafından da geniş kabul görmektedir. Bu kitap finansal risk ölçümünde kullanılan VaR hesaplama yöntemlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak ele almaktadır. Ayrıca bölüm sonlarında yer alan VaR uygulamalarına ait R kodları kitabın sonunda okuyucuya sunulmaktadır. Kitapta bulunan konular ana başlıklar ile aşağıdaki gibidir: - Risk Kavramı ve Ölçülmesi - Riske Maruz Değer (VaR) - Tutarlı Risk Ölçülerinin Özellikleri - Koşullu VaR - Varyans-Kovaryans Yaklaşımı - Tarihi Simülasyon Yaklaşımı - Monte Carlo Yaklaşımı - Hareketli Ortalamalarla Volatilile Modeli - Geriye Dönük Test - R Ugyulama Kodları
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat